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【历史回顾】17年的混合策略和指数增强策略 (四)

2020-09-02 18:18:26 | 作者:佚名| 来源:今日金融网 |

开发的这个交易系统有4个层级构成,分别为界面层、策略层下等场合,风控层。那么界面层主要就是负责监控和修改参数。策略层负责策略的具体执行下单层负责汇集所有策略的下单信息,并且进行具体的执行。对下单层的下单进行。控检查以保证下单满足交易所的规定。因此下单层会对诸如验资验券,还有期货撤单次数,股指期货的开仓。手术单位时间的挂车单次数等等。风控的因子来进行检查。只发送符合要求的这样的下单之类。那么风控层可以保证应用的自动化交易系统不出现的系统性的风险。第二,一诺对每个上线的子策略都设置有严格的止损线,并且在之前先达到时无条件止损,以避免单一策略的黑天鹅事件的威胁到产品。

【历史回顾】17年的混合策略和指数增强策略 (四)

      第3每个词每个产品会根据他的止损线和预警线设定相应的最大回撤控制目标,并且在最大回撤控制目标之上设置至少两道风控闸。在每道风控查处及时及时的调整相应的策略配置比例低配风险较高的子策略,以进一步降低产品的风险。比如说。多想一诺启航一号一个混合策略产品线的旗舰产品。它的止损线是在0.9,那么它的预警线是在0.92,那么我们的最大回撤控制目标就设在5%,就是离这个0.92的预警线,还有相当的距离。那么在5%的最大回撤空中目标之上,又设2%和4%这样的两套。那么第四,就是因诺会根据产品的最大回撤控制目标,与此策略的止损线设定每个字策略的配置头寸上限。必须在上线范围内运行才行。这样就可以保证产品的风险度在控制范围之内。

【历史回顾】17年的混合策略和指数增强策略 (四)

      第五,一诺设立有独立的风控岗,并且开发独立的风控软件,独立监控各个产品的策略运行情况。实施盈亏单边长口中的气息,并且在出现异常的时候,及时报警。第六,因诺对所有的远程机交易都设置通讯中断,停止交易等等这样的措施,并且对断网断电等等突发情况的设定完整的预案。比如说一诺所有的这个交易机都有备用电源和备用网络。那么可以在这个一切网络中断的前提下,也可以及时的通过。即使是一切的网络中断,也可以通过这个电话撤单等等方式,保证产品没有超出预期的风险暴露。您量化投资在中国大有可为。

【历史回顾】17年的混合策略和指数增强策略 (四)

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文章来源: 今日金融网